إدارة ونمذجة وتقييم مخاطر الائتمان

لمحة عامة

تزوّد دورة تقييم مخاطر الائتمان هذه المشاركين فيها بنظرة شاملة حول المفاهيم والمنهجيات الأساسية التي تمكّنهم من فهم مخاطر الائتمان وأدوات النمذجة المستخدمة في قياس مخاطر الائتمان وأفضل الممارسات الحالية في تقنيات إدارة مخاطر الائتمان.

 كما تركّز الدورة على الممارسات العملية لتقييم مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية، ذلك إلى جانب الأدوات والإجراءات الكمية والمنهجية الفعّالة في قياس وتخفيف وإدارة مخاطر الائتمان.

لقد تغيّرت أساليب معالجة مخاطر الائتمان إلى حد كبير منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. فقبل ذلك كان من غير الممكن تصديق أن البنوك الاستثمارية وشركات التأمين العالمية الكبرى قد تتخلف عن السداد لمواجهتها أزمة ائتمانية وسيولة، ولكن منذ الأزمة تحوّل المنظور العالمي لمعظم جوانب تقنيات إدارة المخاطر، وركزت جهات الرقابة المالية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل كبير على الحاجة إلى أساليب مبتكرة وأكثر صرامة لنمذجة الضغوط المالية وأنواع تدهور سوق الائتمان الذي شهدته الأزمة.

المنهجية

تستخدم هذه الدورة التدريبية نماذج الإكسل في تحليل الائتمان، وتمارين الحساب الفردية، والأنشطة الجماعية، والنقاشات العامة.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• تحديد العناصر الأساسية لمخاطر الائتمان
• تحليل الدوافع المالية الصغيرة لمخاطر الائتمان، وعوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على مخاطر الائتمان على نطاق المنظومة
• شرح تقنيات النمذجة لتقييم مخاطر الائتمان
• إظهار الكفاءة في استخدام المنهجيات والأدوات المختلفة لاحتساب الجدارة الائتمانية
• إظهار استخدام ومخاطر المشتقات الائتمانية
• تطبيق تقنيات إدارة الضمانات على التعرض لمشتقات الائتمان

الفئات المستهدفة

تستهدف هذه الدورة التدريبية موظفي البنوك والمصارف العاملين في مجال المخاطر الائتمانية، كما تستهدف أيضاً موزعي الأصول، والاستراتيجيين في إدارة المحافظ المالية، ومدراء صناديق الثروة السيادية، وموظفي البحوث، ومدراء/ مراقبي المخاطر، والمستثمرين من القطاع الخاص وكبار موظفي مكاتب الدعم.

كما أن هذه الدورة التدريبية مفيدة لمن يرغبون في تعميق معرفتهم بمجال نمذجة الائتمان والامتثال لقواعد وتشريعات مخاطر الائتمان في المنشآت المالية.

الكفاءات المستهدفة

• نمذجة مخاطر الائتمان
• تقييم الطلبات الائتمانية
• تقييم قروض التمويل والتسهيلات الائتمانية
• الامتثال لجميع التشريعات المتعلقة بالائتمان
• إدارة لجنة الائتمان ولجنة المخاطر